Чем больше Я работаю с позициями трейдеров, тем меньше верю в случайности и черных лебедей.
Наоборот, удивляешься и восхищаешься слаженной работе информационной машины СМИ и на сколько чётко всё происходит по расписанию.
Суммарный открытый интерес в нефти около 5млрд бочек. падение цены на 10долл означает, что у кого то плюс 50млрд долл, а у кого то минус 50млрд долларов.
За такие деньги можно реальных инопланетян в Оклахоме высадить с термоядерным реактором на борту, а не лепить дешевые байки про вирус в ЮАР.
.
Теперь всё по порядку.
Сначала очередная часть из волновой теории, которая может нам пригодиться в ближайшее время.
.
РЕМ. EWA 5 в (5)
Сейчас по разволновке у нас не хватает еще одной волны вверх для завершения тренда с марта 2020.
Свидетели Эллиотта и последователи Прехтеров считают, что пятая волна может идти тройками, пятерками, конечными диагональными треугольниками и тд.
Как угодно, но волн должно быть пять.
Как в анекдоте про деда, должно быть пять, ищи, дед, должон быть, должон быть…
Но частенько 5-ой волны в (5) просто не бывает, тогда Пятая волна представляет из себя 3-х волновку.
Например.
Зная как устроена волна Эллиотта,(тут еще) легко получить на конце 3-х волновку, а не 5-и волновку.
Для этого достаточно раздавить столбик в самом начале спектра волны.
Этот столбик соответствует группе трейдеров из разряда слабых игроков с небольшими ресурсами и коротким таймингом спекуляций.
Причины исчезновения этой группы могут быть разные, отстопили, отмаржинколили раньше времени, не утвердили лимиты,не поддались информационному натиску, заболели (10 смайликов), и тд.
Когда действия этой группы уменьшаются в середине волны, то структура особо не меняется. На графике появляются дополнительные растяжения, бегущие коррекции и тп.
На вершине отсутствие взвода мелких спекулянтов проявляется явным образом, ну и еще желание Кукла начать гасить цену чуть раньше времени.
.
Этот кусок по теории волн необходим для понимания, что если 5 в (5) по нефти не случится вообще, а такое возможно, то разволновка нам не указ, СОТ первичней.
.
Рем: Что случилось в пятницу?
Про угрозу лонгсквиза Азеров было в прошлом обзоре.
Цитата:
“Самое опасное в этих СОТ, это то что хеджеры шортят на падающем рынке, а лонгуют Азеры и Нонрепы, которые частенько выступают в качестве пушечного мяса.
Теперь дорога вниз открыта. Коррекция продолжится. Следующая остановка 76 брн. А дальше можно и до лонгсквиза давить.
По времени есть до 4-х недель, Больше нельзя, иначе волна 4 от (5) будет больше чем (2) и (4).”
.
СОТ по лайт будут завтра, но судя по брент за 23 ноября Азеры продолжали агрессивно покупать.
На экспирации опционов по 82 в среду им еще прилетело огромное количество лонгов.
-30000 опционов в шорт это потенциально, при средней дельте по больнице 0.21, около 150 тыс фьючей в лонг. Сколько реально прилетело , неизвестно, но думаю немало.
Ответные шорты, как видно из таблички выше, могли оказаться только у Хеджеров и Производителей. Они свой профит теперь из рук не выпустят.
Следовательно экспирация брент на этой неделе должна пройти по низам и только потом может быть отскок.
Цена экспирации принципиальна, потому что если она будет ниже экспирации лайт от 19 ноября, то это будет первый раз с марта 2020, когда брент закроется ниже лайт.
Уже завтра с выходом СОТ отчета по лайт ситуация станет более ясной, но пока уровень 64 по брент (точнее 63.65) не пробит, волна 5 в (5) не отменяется, и тренд остается восходящим.
.
РЕМ: Нефтетрейдеры на МБ
.
Прошедшая неделя была крайне волатильной и наши трейдеры на МБ почудили от души. Мы видели шорт физиков (скорее Суперфизика) от 78 в понедельник.
Видили лонг юриков от 82 в четверг.
Но уже к вечеру пятницы юриков отстопили по самому низу.
Рынок порвал всех.
В сухом остатке огромный лонг из толпы физиков на понедельник.
.
Хоть Физики и переобуваются быстрее чем модели на показе у Юдашкина, но поведение их на отскоке завтра подскажет нам пойдет ли нефть ниже или нет.
Если будут добавлять лонги, усредняться, то дальнейшего падения не избежать.
.